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2019上海期货交易所燃料油期货交割实施细则
道通期货      作者:dotoqhxy      发布时间:2019/6/28      浏览:6453次

第一章 总 则

第一条 为保证上海期货交易所(以下简称交易所)燃料油期货合约交割业务的正常进行,规范实物交割行为,根据《上海期货交易所交易规则》和有关实施细则,制定本细则。 
第二条 交易所燃料油期货合约的交割业务适用本细则,交易所、会员、客户以及指定交割油库等应当遵守本细则。
第三条 燃料油期货合约交割实行保税交割,即以燃料油指定交割油库保税油罐内处于保税监管状态的燃料油作为交割标的物进行实物交割的方式。
燃料油期货合约交割采取仓库交割方式。
到期燃料油期货合约的实物交割按照交割流程进行。未到期燃料油期货合约可以通过期货转现货的方式(以下简称期转现)进行实物交收。
第四条 客户的实物交割应当通过会员办理,并以会员名义在交易所进行。
不能交付或者接收交易所规定发票的客户不允许交割。 
某一燃料油期货合约最后交易日前第三个交易日收盘后,自然人客户该燃料油期货合约的持仓应当为0手。自最后交易日前第二个交易日起,对自然人客户的该月份持仓按照交易所的规定强行平仓。 
第五条 到期合约的实物交割地点为交易所指定交割油库(由交易所另行公告)。未到期合约采用期转现方式的,交收地点由双方在期转现协议中明确。

第二章 交割流程

第六条 交割流程是指期货合约到期后,买卖双方以保税标准仓单形式,按照规定的程序履行实物交割的过程。 
第七条 燃料油入出库以交易所指定检验机构(由交易所另行公告)检验为准,取样方法采用GB/T4756,试验方法参见燃料油期货合约。 
燃料油入库时检验机构由卖方在指定检验机构中选择,出库时检验机构由买方在指定检验机构中选择。指定交割油库若对买方或者卖方选择的检验机构有异议,可以与对方协商重新选择指定检验机构。若协商不成,可以向交易所提出申请,由交易所确定。买方、卖方和指定交割油库应当配合指定检验机构的检验工作。入库时的检验费用由卖方承担,出库时的检验费用由买方承担,本细则另有规定的除外。
第八条 货主在办理入库申报前,应当妥善协调码头、港口、管道运输、海关、商品检验等相关机构,并应当在燃料油入库的15天前向交易所办理入库申报。客户应当委托期货公司会员办理入库申报(交割预报)手续。
第九条 交易所在库容允许情况下,考虑货主意愿,在收到符合规定的入库申报资料之日起3个工作日内决定是否批准入库。经交易所批准入库的,货主应当在入库有效期内向指定交割油库发货。入库有效期为交易所批准之日起15天。交易所可以视情况,调整入库有效期。
第十条 货主提交的入库申报资料应当属实,并交纳30元/吨的申报押金,申报押金由交易所从会员结算准备金账户中划转。 
货主办理完入库手续并取得保税标准仓单后,交易所将申报押金清退至会员结算准备金账户中。入库申报数量部分执行的,差额部分的申报押金应当补偿给指定交割油库;入库申报数量全部没有执行的,申报押金应当全部补偿给指定交割油库。实际入库量在期货合约数量溢短允许范围内的,入库申报押金全部返还。
第十一条 货主应当在燃料油卸货入库前,委托指定检验机构按照期货合约规定的标准和方法对油品的密度、运动粘度、硫含量、水分、闪点等5个指标进行品质预检,预检合格后再行卸货。
第十二条 燃料油运抵指定交割油库后,指定交割油库应当对到货以及相关单证进行验核。
第十三条 燃料油入库时,货主应当委托指定检验机构进行检验。检验分为质量检验和重量检验两部分。 
(一)入库质量检验 
燃料油入库前,指定检验机构应当对船舱或者其他运输装载容器内的燃料油(A样)和指定交割油库内原有燃料油(B样)取样并封样,A样分A1样和A2样,其中A1样指入库燃料油单独船舱或者单一装载容器样品(多个),A2样指A1样之配比混合样品。燃料油入库后,指定检验机构对混合后指定交割油库内的燃料油(C样)再次取样、化验并出具检验报告。如C样检测合格,表示货主交付的燃料油质量合格,货主所交付燃料油的质检报告为C样检验报告。 
如C样检测不合格,指定检验机构应当对A样和B样进行化验,结果分以下四种情况: 
(1)如A样合格、B样不合格,表示货主交付的燃料油质量合格,指定交割油库对混合后的库内燃料油质量不合格承担责任,A、B样的检验费用由指定交割油库承担; 
(2)如A样不合格、B样合格,表示货主交付的燃料油质量不合格,货主对混合后的库内燃料油质量不合格承担责任,A、B样的检验费用由货主承担; 
(3)如A样合格、B样合格,表示货主交付的燃料油质量合格,指定交割油库对混合后的库内燃料油质量不合格承担责任,A、B样的检验费用由指定交割油库承担; 
(4)如A样和B 样均不合格,表示货主交付的燃料油和库内原有燃料油质量均不合格,货主和指定交割油库对混合后的库内燃料油质量不合格共同承担责任,A样的检验费用由货主承担,B样的检验费用由指定交割油库承担。 
在以上四种情况下,A1样或者A2样中其中有一个样检验不合格,即认为A样不合格,货主所交付燃料油的质检报告均为A 样检验报告。 
(二)入库重量检验,以指定交割油库岸罐计量为准。
第十四条 货主应当确保所交割燃料油达到交易所规定的质量标准。因货主交割燃料油质量不合格而导致整个油罐内燃料油变质(达不到交易所规定的质量标准)的,货主应当承担全部责任。
第十五条 燃料油入库时,货主应当到指定交割油库监收;货主不到指定交割油库监收的,视为货主同意指定检验机构的检验结果。 
第十六条 货主应当提供指定检验机构出具的检验证书、提单、装运港商检证书、海关入库核准单证、保税调和船用燃料油商检证书等相关交割商品必备单证的原件或者复印件。交易所核实验证后留存复印件。
第十七条 入库完毕并验收合格后,会员持交割商品必备单证到交易所办理审批手续。交易所批准后,通知指定交割油库在标准仓单管理系统中签发保税标准仓单。
第十八条 燃料油保税标准仓单有效期限为保税标准仓单生效年份的第二年的最后一个交割月份,超过期限的转作现货。
指定交割油库应当将超过保税标准仓单有效期限的燃料油转入现货油罐。
第十九条 交割程序
燃料油的交割应当在期货合约最后交易日后的连续五个工作日内完成。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日,第五交割日为最后交割日。 
(一)第一交割日 
1、买方在第一交割日内,向交易所提交所需商品的意向书。 
2、卖方在第一交割日内,通过标准仓单管理系统向交易所提交已付清仓储费用的保税标准仓单。仓储费用由卖方支付到第五交割日(含当日),第五交割日以后的仓储费用由买方支付(指定交割油库收费项目和标准由交易所核定并另行发布)。 
(二)第二交割日 
交易所根据已有资源,按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排” 的原则,向买方分配保税标准仓单。 
不能用于下一期货合约交割的保税标准仓单,交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。
(三)第三交割日
1、买方应当在第三交割日14:00之前到交易所交付货款并取得保税标准仓单。 
2、交易所应当在第三交割日16:00之前将货款支付给卖方,遇特殊情况交易所可以延长交割货款给付时间。 
(四)第四、五交割日 
卖方向交易所提交交割燃料油所对应的全部发票,发票的格式和内容应当符合交易所的规定。
第二十条 保税标准仓单在交易所进行实物交割的,其流转程序如下: 
(一)卖方客户将保税标准仓单授权给卖方期货公司会员以办理实物交割业务; 
(二)卖方会员将保税标准仓单提交给交易所; 
(三)交易所将保税标准仓单分配给买方会员; 
(四)买方期货公司会员将保税标准仓单分配给买方客户。 
第二十一条 在交割期内,当日14:00之前办妥保税标准仓单、货款、交易所规定发票等交割事宜的,交易所当日即清退其相应的保证金。当日14:00之后办妥的,交易所在下一工作日清退相应的保证金。 
第二十二条 提货
(一)保税标准仓单合法持有人提货时,指定交割油库在对保税标准仓单审核无误后予以发货。货主可以自行到库提货或者委托指定交割油库提货并发运。 
(二)保税标准仓单合法持有人提货时,应当委托指定检验机构对交割燃料油的质量和重量进行现场检验。燃料油出库的重量检验以指定交割油库岸罐计量为准。质量检验以油罐内取样为准。样品应当分为A、B两份,A样用于化验,B样封存。 
未委托指定检验机构进行检验的,视为认可指定交割油库发货无误,指定交割油库和交易所不再受理对交割燃料油有异议的申请。 
(三)保税标准仓单合法持有人对交割燃料油的质量有异议的,应当在指定检验机构出具检验报告后10个工作日内,向指定交割油库提出书面申请,并应当同时提供指定检验机构出具的质量鉴定结论。逾期未提出申请的,视为对交割燃料油无异议,指定交割油库和交易所不再受理对交割燃料油有异议的申请。 
(四)指定交割油库发货时,应当及时填制保税标准仓单出库确认单(一式二份,货主和指定交割油库各执一份),并妥善保管备查。 
第二十三条 损耗补偿和溢短
(一)损耗补偿
燃料油的入出库损耗补偿按照下述公式由入出库货主补偿指定交割油库,并在指定检验机构出具检验报告后3个工作日内由货主与指定交割油库进行结算:
入库损耗补偿=燃料油保税标准仓单签发数量×0.6‰×(燃料油入库完成前一交易日交易所最近月份燃料油期货合约的结算价+交割升贴水)
出库损耗补偿=燃料油保税标准仓单注销数量×0.6‰×(燃料油出库完成前一交易日交易所最近月份燃料油期货合约的结算价+交割升贴水)
(二)溢短
燃料油入出库时的溢短数量是指入库时或者出库时指定检验机构出具的重量证书与保税标准仓单签发或者注销重量的差值。入出库时燃料油溢短重量不超过±3%,在指定检验机构出具检验报告后的3个工作日内,货主按照下述公式直接与指定交割油库进行溢短结算。
入出库溢短货款=允许范围内的燃料油溢短数量×(燃料油入出库完成前一交易日交易所最近月份燃料油期货合约的结算价+交割升贴水)
第二十四条 燃料油期货的交割结算价为该期货合约最后5个有成交交易日的结算价的算术平均值。
第二十五条 燃料油保税标准仓单持有人报关完税价格的计算审定基础为保税交割结算价。到期合约保税交割结算价的计算公式为:保税交割结算价=交割结算价
燃料油保税标准仓单交割货款的计算公式为:
到期合约交割货款=保税交割结算价×交割数量
期转现交割货款=期转现保税交割结算价×交割数量
第二十六条  进行实物交割的买方、卖方应当分别向交易所支付1元/吨的交割手续费。 
第二十七条 在指定交割地进行的实物交收,运输由买方、卖方自行解决。 
第二十八条 燃料油自验收合格入库后至出库期间,指定交割油库对所储存燃料油的质量、安全等承担全部责任。
第二十九条 指定交割油库的入出库作业不得影响燃料油的品质和重量。在燃料油入出库作业开始以前及作业完成后,指定交割油库应当确保输油管线内的油液充满或者扫空,确保管线内油品品质不影响装卸油品品质,确保管线内油品的充分流动性。入出库温度应当不低于35摄氏度。
第三十条 燃料油期货合约的交割单位为10吨,交割数量应当是交割单位的整倍数。 
第三十一条 交割品级具体规定见《上海期货交易所燃料油期货合约》。 
第三十二条 燃料油入出库的最小量为1000吨。货主与指定交割油库对出库数量另有约定的除外。


第三章 期货转现货

第三十三条 期转现是指持有方向相反的同一月份期货合约的买方和卖方协商一致并向交易所提出申请,获得批准后,将各自持有的期货合约按照交易所规定的价格由交易所代为平仓,按照双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同或者相近的仓单等交换的过程。 
未到期燃料油期货合约可以通过期转现的方式进行实物交收。 
第三十四条 燃料油期货合约期转现的申请期限为该合约上市之日起至最后交易日前二个交易日(含当日)止。
第三十五条 会员、客户可以通过标准仓单管理系统发布期转现意向。发布内容包括:客户编码、品种、合约月份、买卖方向、期转现交收方式、数量、联系方式等。买方和卖方可以根据交易所公布的期转现意向自行达成协议。
第三十六条 持有同一交割月份合约的买方和卖方达成协议后,在期转现申请期限内的某一交易日(申请日)14:00前,由任意一方通过标准仓单管理系统向交易所提交期转现申请,经交易所批准进行期转现。
期转现适用于燃料油期货的历史持仓,不适用在申请日的新开仓。 
第三十七条 期转现使用保税标准仓单并通过交易所结算的,由会员向交易所提交申请。
第三十八条 期转现的交割结算价为买方和卖方达成的协议价。使用保税标准仓单并通过交易所结算的,期转现保税交割结算价的计算公式为:
期转现保税交割结算价=期转现申请日前一交易日交割月份合约的结算价
第三十九条 申请期转现的买卖双方原持有的相应交割月份期货头寸,由交易所在申请日的15:00之前,按照期转现保税交割结算价平仓。
第四十条 期转现使用保税标准仓单并通过交易所结算的,交易保证金按照申请日前一交易日相应的交割月份合约的结算价计算,货款和保税标准仓单的交付由买方和卖方在约定的时间内通过交易所办理。
第四十一条 期转现使用保税标准仓单并自行结算的,参照《上海期货交易所标准仓单管理办法》有关标准仓单所外转让的规定执行,或者提货后自行交付。
第四十二条 期转现使用保税标准仓单并通过交易所结算的,卖方应当在办理货款和保税标准仓单交付手续后5个工作日内向交易所提交发票。卖方在14:00之前交付发票的,交易所复核无误后在当日结算时向卖方清退相应的保证金。卖方在14:00之后交付发票的,交易所复核无误后在下一工作日结算时向卖方清退相应的保证金。交易所在收到卖方发票的下一个工作日内向买方开具发票。
卖方未在规定期限内提交发票的,迟交发票3至10天的,每天应当缴纳货款金额0.5‰的滞纳金;迟交11至30天的,每天应当缴纳货款金额1‰的滞纳金;超过30天未交发票的,视为不交发票,应当缴纳货款金额20%的罚款。
第四十三条 通过交易所结算的期转现交割货款应当采用内转或者银行划转等方式。
第四十四条 期转现使用保税标准仓单并通过交易所结算,未在规定的期限内完成交割的,按照交割违约的有关规定执行;发生交割实物质量纠纷的,买方应当在指定检验机构出具质量检验报告后10个工作日内提出质量异议申请,并应当同时提供指定检验机构出具的质量检验报告。
第四十五条 期转现使用非标准仓单的,交割结算价为双方协议价格。买方和卖方应当遵守有关法律、法规,并提供相关的买卖协议、非标准仓单等材料。货款、非标准仓单以及发票由买方和卖方自行交付。使用非标准仓单交割发生实物质量纠纷的,交易所对此不承担担保责任。
第四十六条 对非善意的期转现行为,按照《上海期货交易所违规处理办法》中的有关规定处理。 
第四十七条 交易所将及时公布期转现的有关信息。

第四章 交割违约

第四十八条 具有下列行为之一的,构成交割违约: 
(一)在规定交割期限内卖方未能如数交付保税标准仓单的; 
(二)在规定交割期限内买方未能如数解付货款的; 
(三)交易所认定的其他违约行为。 
第四十九条 计算买、卖方交割违约合约数量的公式为: 
卖方交割违约合约数量(手)= 应交保税标准仓单数量(手)-已交保税标准仓单数量(手) 
买方交割违约合约数量(手)=(应交货款-已交货款)÷交割结算价÷ 交易单位 
在根据买方交割违约合约数量计算交割违约金额时,应当在买方相应的保证金中预留违约部分合约价值20%的违约金和违规惩罚金。
第五十条 发生交割违约后,交易所于违约发生当日16:30以前通知违约方和相对应的守约方。违约通知通过会员服务系统发送,会员服务系统一经发送,即视为已经送达。
 第五十一条 构成交割违约的,由违约方支付违约部分合约价值(按交割结算价计算)20%的违约金给守约方。交易所退还守约方的货款或者保税标准仓单,终止本次交割。
第五十二条 若买卖双方都违约的,交易所按终止交割处理,并对双方分别处以违约部分合约价值5%的违规惩罚金。 
第五十三条 终止交割后,交易所的担保责任终止。
第五十四条 会员发生部分交割违约时,违约会员所接保税标准仓单或者所得货款可以用于违约处理。 
第五十五条 会员在实物交割环节上违约的,按照《上海期货交易所违规处理办法》的有关规定处理。 
第五十六条 发生违约行为的会员以及指定交割油库有义务提供与违约行为相关的证据材料。会员拒不提供证据的,不影响对违约事实的认定。 
第五十七条 买方或者卖方与指定交割油库之间产生交割纠纷,首先由双方自行协商解决,协商不成的,应当在发生交割纠纷后10日内以书面形式提请交易所调解,逾期交易所不再受理调解申请。调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁;没有仲裁协议的或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。 
第五十八条 买卖双方或者其中一方因不可抗力不能履约或者不能完全履约的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除违约责任。

第五章 附 则

第五十九条 本细则的解释权属于上海期货交易所。 
第六十条 本细则未尽事宜,参照上海期货交易所章程、交易规则以及业务实施细则有关规定执行。 
第六十一条 本细则自2019年2月1日起实施。