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豆粕期权早报(2018.6.11)
道通期货      作者:dotogwsl      发布时间:2018/6/11      浏览:436次
     大连豆粕夜盘震荡反弹,尽管美豆继续维持弱势,巴西雷亚尔在巴西央行干预下大涨超5%,巴西大豆汇率利空因素消散,市场等待6月12日美农报告数据以及6月15日美国征税清单,目前价位大连豆粕1901合约将明显抗跌,与美豆走势可能出现背离,因为若中美双方互征关税,四季度中国采购存在巨大需求缺口。
    大连豆粕期权夜盘跟随豆粕期货标的合约波动,主力合约1809合约平值看涨期权M1809-C-2900,隐含波动率为18.58%,权利金大幅下跌后小幅反弹,平值看跌期权M1809-P-2900,隐含波动率为17.83,权利金价格大幅上升,中美关税战可能于本周开启,大连豆粕期权波动率再次趋于上升,操作上建议可逢低买入1901合约虚值看涨期权。